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科创50ETF期权上市一年交投活跃,实力助推创业板发展

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科创50ETF期权上市一年交投活跃,实力助推创业板发展

资讯安喆 2024-06-05 13:27:54 6382 分享: 字体大小:Aa-Aa+

科创50ETF期权既丰富了投资策略,对专业投资者形成更好的交易保护,也有助于普通投资者逐渐认识期权交易的灵活性,对多策略交易有更好的认识和理解

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标点财经、投资时间网 研究员  安喆

6月5日,科创50ETF期权上市一年期满。在为期一年的运行中,科创50ETF期权及标的ETF有效满足了投资者多元化的交易和风险管理需求,进一步激发了科创板的活力与效率。Wind数据显示,截至2024年5月31日,科创50两个品种期权在市场成交额占比均值为4.6%,在沪市期权成交额占比均值为9.4%(数据来源:Wind,截至2024年5月31日)

据悉,科创50ETF期权是境内首只基于科创50指数的场内衍生品,科创50指数则由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。作为我国场内期权产品体系完善的重要一环,科创50ETF期权上市以来量能运行平稳,呈现出了良好的市场接受度和投资吸引力。具体来看,截至2024年5月31日,华夏科创50ETF期权作为交易量最大的科创50ETF期权,累计成交量超1.2亿张,日均成交量达51万张,日均持仓量达104万张(数据来源:Wind,截至2024年5月31日)

对投资者而言,科创50ETF期权的推出,既丰富了市场的投资策略,对专业投资者形成更好的交易保护,也有助于更多普通投资者逐渐认识期权交易的灵活性,对多策略交易有更好的认识和理解。从投资者交易偏好来看,投资者交易更倾向于认购合约及当月合约。Wind数据显示,截至2024年5月31日,华夏科创50ETF期权上市以来日均认购成交量为30万张,日均认沽成交量为21.25万张,认购成交量均值比认沽成交量均值多约40%(数据来源:Wind,截至2024年5月31日),一定程度上或显示出了投资者对于标的ETF科创50ETF(588000)的积极预期。

此外,科创50ETF期权作为科创50指数的场内衍生品,科技创新特色鲜明,能够更好地吸引长期资金配置科创板,有助于稳定科创板市场交易、提高市场定价效率,并提升对应标的ETF的流动性和规模。一方面,科创 50ETF 期权上市以来,整体波动率水平偏高。高波动性对期权套利策略来说具有天然优势,因此期权市场或有部分波动率套利资金也会重点交易科创 50ETF期权。另一方面,科创50ETF期权的上市,也为ETF市场提供了更多流动性支撑。Wind数据显示,截至2024年5月31日,科创50ETF(588000)日均成交额与日均成交量分别为达25.77亿元,较科创50ETF期权上市前1年差额分别高达49.89%与80.61%(数据来源:Wind,截至2024年5月31日)

未来,随着市场建设不断完善,股票期权市场或将走向更高质量发展的道路,科创50ETF期权有望成为投资者把握科技创新领域投资机会的又一便捷工具。


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